Từ rất lâu trước khi học viên nghệ thuật hắc ám này được gọi là Bayonetta, cô đã thực hiện một chuyến hành trình định mệnh vào Khu rừng cấm Avalon. Bên cạnh Cereza là Cheshire, con quỷ đầu tiên và cũng như là thú nhồi bông của cô. Bạn sẽ được vào vai Cereza và Cheshire để tìm kiếm sức mạnh trong khu rừng nguy hiểm và cứu lấy mẹ của cô.